이번 시간은 타사 자동매매 분석 1탄에서 수집한 데이터를 활용해 다양한 분석을 해보도록 하겠습니다.
데이터 분석
#매매 사인 분포
매매 사인 분포 결과를 보니 추가 매수는 3차까지만 존재하는 것을 볼 수 있습니다. 추가 매수 비중 전체 매수 중 약 18% 정도이고, 일단 추매가 시작됐을 시 25%는 3차 추매까지 진행이 된 모습을 보이네요.
#투자 시드
자동 매매 프로그램에서 사용하는 투자 시드는 어느 정도 되고 나름대로의 규칙성이 있는지 확인해 볼까요??
분석 결과 BUY 싸인의 최초 투자 금액은 약 50 만원으로 일관된 양상을 띄고 있습니다. 만약 3차 추매까지 가정 시 총 시드는 약 1350 만원이 필요해 보입니다. 그럼 어떤 알고리즘을 통해 매매 전략을 구현하고 시드를 분배하는지 알아보도록 하겠습니다.
#매매 전략 및 시드 분배
총 보유 시드를 27(1+2+6+18)로 가정하도록 하겠습니다.
1. 보유 시드 대비 매수량
최초 매수량 : 1
1차 추격 매수량 : 2배 (최초 매수량 대비)
2차 추격 매수량 : 6배 (최초 매수량 대비)
3차 추격 매수량 : 18 (최초 매수량 대비)
2. 보유 시드 대비 매수 비중
최초 매수 시드 비중 : 1/27= 3.7%
1차 추격 매수 시드 비중 : 2/27= 7.4%
2차 추격 매수 시드 비중 : 6/27= 22.2%
3차 추격 매수 시드 비중 : 18/27= 66.6%
위 결과를 보면 쉽게 규칙성을 확인할 수 있습니다. 만약 최초 50 만원을 투자해 매수한 경우, 1차 추매 금액은 100 만원, 2차 추매는 300 만원, 3차 추매는 900 만원으로 규칙적으로 증가하는 모습을 보입니다. 매수 시점과 매도 시점에 도출에 대한 정확한 알고리즘은 확인하기 힘들지만, 매수 후 알고리즘 상의 매도 시점에서 수익률이 마이너스 일 경우 곧바로 손절하지 않고 거래량 조건과 계좌 수익률이 -2 ~ -3% 사이에서 형성될 때 계속해서 추매하는 것으로 보이네요. 단, 3차 추매 후에는 더 이상의 추매는 없고 정해진 수익률이나 손절률에서 매매를 완료합니다.
#승률 분석
A사에서 제공하는 승률은 “이게 진짜야?”라는 말이 나올 만큼 상당히 높네요…무려 97.45%입니다. 과연 이 승률이 과장되지 않았는지 검증해 봅시다.
[TIP] 위에서 구분해 놓은 SELL과 SELL_T를 활용하면 수월합니다.
실제로 확인한 결과 97.45%의 승률을 기록하고 있었습니다… 엄청난 승률이네요. 특히 눈여겨 볼 내용은 추매가 없었던 1399번의 매매에서 단 한번의 손실을 기록하지 않았다는 점입니다. 오직 추격 매수 시에만 44번의 손실을 봤네요.
#수익률 분석
승률 분석(승/패 횟수)에 이어 이번에는 수익률을 분석해 보겠습니다.
1. 추격 매수를 안한 경우
우선, 추매를 안한 경우에는 이익만 봤기 때문에 이익률만 살펴보겠습니다.
히스토그램 그래프로 살펴보니 대부분 2%의 수익률을 기록했네요. 실제로 평균은 2.1%, 최대 수익률은 21.8%로 나타났습니다. 그럼 1399번의 매매로 생긴 수익 금액은 얼마 정도일까요??
단순 계산해보면 14,689,500원(=50 만원 * 1399 * 2.1%)으로 나타났습니다. 대략적으로 매매 한 번에 10,000원씩 이득이 생긴 샘이네요.
2. 추격 매수를 한 경우
총 추격 매수 횟수 : 314회
익절 횟수 : 270회
대략 1% 후반 범위에서 대부분 익절이 이루어졌네요.
손절 횟수 : 44회
계산 결과 평균 -5.5% 수익률에서 대부분 손절했네요. 또한, 아마 -6%보다 큰 손실은 급작스러운 시세 하락이었을 경우 손절 타이밍을 놓친 것으로 추측되네요.
그럼 이번에는 3차 추격 매수의 경우에만 깊게 분석해보도록 하겠습니다. 그 이유는 3차 추격 매수까지 진행됐을 경우에는 기본 투자 금액의 27배인 1350 만원을 사용하기에 작은 손실률에도 큰 금액을 손해보는 결과가 생기기 때문입니다.
3. 3차 추격 매수 시
3차 추격 매수 횟수 : 77회
< 3차 추격 매수 시 수익률>
중요한 내용이므로 분석한 결과를 표로 정리한 후 살펴보겠습니다.
| 횟수 | 평균 수익률 | 평균 손실 금액 | 총 손실 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 3차 추매 전체 | 77 | -2.1% | -283,500원 | -21,829,500원 |
| 3차 추매 이익 | 33 | 2.6% | 351,000원 | 11,583,000원 |
| 3차 추매 손실 | 44 | -5.55% | -749,250원 | -32,967,000원 |
이 결과는 중요한 내용을 함축하고 있습니다. 승률이 중요한 경우는 같은 금액으로 투자 했을 경우 적용될 수 있습니다. 실제 분석 결과를 보면 추매를 안한 1399번을 모두 승리했음에도 겨우 14,689,500원의 이익을 낸 것에 비해, 단지 3차 추매에서 44번 밖에 패배하지 않았음에도 불구하고 -32,967,000원의 손실을 기록한 것을 보면 승률이 절대적으로 중요한 지표는 아닙니다.